臺灣博碩士論文加值系統

近年來，銀行業者營運重心由企業金融業務轉移至高獲利、高利差的消費金融業務，但因台灣市場規模的限制，銀行家數密集的情況下，使得銀行業的經營環境呈現高度競爭的狀況。為提升銀行業的授信品質，降低授信風險，以增進銀行業獲利的前提下，本研究之目的，為建構消費金融之信用風險模型，期望透過信用風險模型協助銀行業者深入了解客戶、區隔客戶類型，有效降低銀行業的授信風險與作業成本，並進一步擬定正確的市場區隔策略，以利拓展市場佔有率創造獲利空間。論文乃針對徵信內容所提供之各項資料，如客戶基本資料、信用狀況等變數做分析，透過分類迴歸樹、類神經網路、邏輯斯迴歸、分群分析等演算法，評估建置信用風險模型，並探討模型建置的方法與成功關鍵因素。

Recently, the business focus of banking industry has been shifting from corporate banking to consumer banking because of the high profit and high interest spread. Due to the relatively small market scale, the consumer banking business is indeed a highly competitive business in Taiwan. From the risk management’s point of view, the purpose of this research is to build up a credit risks model for consumer banking. By building the model, the bank could evaluate the underlying risk exposures on its consumer banking business so as to come out strategies to decrease the probabilities of bad accounts and reduce the operating costs, eventually, to maximize the profits. In the thesis, we first collect customer information and their transaction records to form a research database. Several algorithms, known as data mining techniques, are applied to build up the credit risk models. The algorithms are CART, Back-propagation Neural Network, Logistic Regression and K-Mean Clustering. The critical success factors for building up a reliable and robust model are discussed in this thesis as well.

書名頁 i
論文口試委員審定書 ii
授權書 iii
中文摘要 iv
英文摘要 v
誌謝 vi
目錄 vii
表目錄 ix
圖目錄 x

第一章、緒論 1
第一節 研究背景 1
第二節 研究動機、與目的 3
第三節 研究目的 4
第四節 研究架構 5

第二章、文獻探討 6
第一節 消費金融貸款之定義與特性 6
第二節 授信原則 7
第三節 銀行業個人授信管理制度 9
第四節 信用風險評估與應用 10
第五節 信用評等五大應用 11

第三章 研究方法 13
第一節 研究模型 13
第二節 研究設計 14
第三節 信用評分模型建置架構 15
第四節 信用風險模型文獻探討 18

第四章 研究發現與探討 24
第一節 樣本資料描述 24
第二節 變數定義 26
第三節 樣本資料分析 27

第五章 模型建置 39
第一節 實驗資料分配 39
第二節 模型建置與評估 39
第三節 分群探討 46

第六章 研究結論與建議 51
第一節 結論 51
第二節 研究發現 51
第三節 研究限制 54
第四節 研究建議 54

參考文獻 56

附錄 58
附錄A. 各變數統計描述表 58
附錄B. K-mean每個群組的運算值 61

英文部分
[1] Jiawei Han and Micheline Kamber, “Data Mining: Concepts and Techniques”, Morgan Kaufmann Publishers, 2000.
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[6] Elizabeth Mays, “Handbook of Credit Scoring”, AMACOM, New York, 2001
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[10] Yi-Chuan Lu, Hilary Cheng, “An Ontology-based Data Mining Approach in a Financial Knowledge Management System“, Third International Workshop on E-Business (Web 2004), 12/2004, pp 215-221.

中文部分
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[13] 台灣金融研訓院，消費金融業務研習班講義。
[14] 謝邦昌主編、蘇志雄、鄭宇庭、葉劭緯協編，資料採礦與商業智慧-SQL Server，中華資料採礦協會發行，2005。
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[16] MS SQL Server 2005技術手冊。
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[23] 許育嘉（94年），「銀行消費性小額信用貸款逾期戶之探討」，元智大學管理研究所碩士論文。
[24] 鄭志新（94年），「小額信貸信用評分模型之建構」，世新大學管理學院經濟系碩士論文。
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[26] 施孟隆、游清芳、李佳珍（88年），「Logit模型應用於信用卡信用風險審核系統之研究」，金融財務月刊、第四期。
[27] 許志誠（93年），「金融機構信用風險」，淡江大學財務金融學系金融碩士在職專班碩士論文。
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其他部分
[29] http://www.im.isu.edu.tw/faculty/pwu/expert/ann.ppt/
[30] http://www.stat.fju.edu.tw/Teachonline/benchang/