一、中文部份：
1.黃嘉斌(2007)。《資產配置投資策略》。寰宇出版社。
2.駱武昌(2008)。《智慧型資產配置》。寰宇出版社。
3.陳松男(2008)。《投資組合管理與資產配置策略》。新陸出版社。
4.葉炳宏(2006)。《資產配置的藝術》。五南出版社。
5.郭恭克、薛兆亨(2010)。《總體經濟與投資策略應用》。聚財資訊出版。
6.威廉‧伯恩斯坦(2009)。《投資金律》。臉譜出版社。
7.約翰‧柏格(2008)。《買對基金賺大錢》。商周出版。
8.彼得．伯恩斯坦(2008)。避險觀念與現代金融創新。財信出版社。
9.張婉蘭(2001)。「因應台灣景氣循環的最適資產配置投資組合之研究」。國立高雄第一科技大學碩士論文。10.張桂莉(1999)。「資產配置之最適策略」。國立政治大學碩士論文。11.周倖如(2007)。「如何規劃退休金－投資組合理論之應用」。朝陽科技大學財務金融系碩士論文。12.黃民權(2004)。「家庭資產配置運用之研究」。樹德科技大學金融保險學系研究所碩士論文。13.葉宗杰（2007）。「股票型共同基金定期定額獲利策略之研究」。銘傳大學資訊管理學系碩士在職專班碩士論文。14.黃薇靜(2002)。「生涯規劃各階段對退休理財之研究」。長榮大學經營管理研究所碩士論文。15.廖含珮（2002）。「台灣共同基金績效之分析-資料包絡分析法之應用」。中國文化大學經濟學系研究所碩士論文。16.鄭淑娥（2002）。「台灣開放型共同基金績效分類之研究」。國立成功大學統計學系碩士論文。17.周萬順（2004）。「共同基金在景氣循環下操作績效之研究」。世新大學經濟學系碩士論文。18.洪慶昇（2004）。「不同風險預測模式之投資組合績效比較-以國際資產配置為例」。樹德科技大學金融保險研究所碩士論文。19.藍惠玲（2004）。「共同基金投資組合風險與報酬衡量」。佛光人文社會學院經濟學研究所碩士論文。
20.楊宗庭（2001）。「共同基金風險值的評估與應用」。國立台灣大學財務金融學研究所碩士論。21.周倖如（2007）。「如何規劃退休金-投資組合理論之應用」。朝陽科技大學財務金融系碩士論文，2007。
22.蘇樂生（2004）。「資產配置的功能與應用」。《玉山銀行雙月刊文集》，第71期；頁10-22。
23.張巧宜，王泰仁(2010)。「特定風險值之最適資產配置研究」。《台灣銀行季刊》，第1期；頁243-261。
24.王美惠(2001)。「長期資產配置理財新趨勢」。《商業時代》，第33期；頁44-42。
25.巫春洲、王錦瑩(2006)。「動態投資組合風險值模型的探討」。《致理學報》，第23期；頁101-151。26.趙淵博(2009)。「共同基金投資組合之研究-以金磚四國股票型基金為例」。《管理科學與統計決策》，第6期；頁68-79。27.鄭舜仁、吳盈宏(2008)。「應用羅吉斯迴歸預測金磚四國股票型基金投資報酬率」《管理科學與統計決策》，第5期；頁21-31。
28.洪珠懿(2005)。「財富管理銀行如何為客戶資產進行最佳投資組合管理」。《彰銀資料》，第54期；頁2-25。29.陳嘉惠、高郁惠、劉玉珍(2002)。「投資人偏好與資產配置」。《臺灣管理學刊》，第 1期；頁213-232。二、英文部份：
1.Simon,H.Y.,Yuan-Hung,H.K.(2002). Resolving the Asset Allocation Puzzle
with Intertemporal Hedging and Nontraded Assets in the Stochastic En vironment.Taiwan Academy of Management Journa,2,1-20.
2.Zion,G.,Simon,H.Y.(2008). Portfolio Selection of Institutional Investors Based on Value Function. Journal of Management,25,31-49.
3.Ang, A., Geert,B.(2002). International Asset Allocation with Regime Shifts. Review of Financial Studies,15,1137-1187.
4.Bawa,V.S.,Lindenberg,E.B.（1997）.Capital Market Equilibrium in a Mean-Lower Partial Moment Framework,Journal of Financial Economics,5, 589-200.
5.Bierman, Harold Jr. "Portfolio Allocation and the Investment Horizon." Journal of Portfolio Management, Summer 1997, pp.51-55.
6.Bierman, Harold Jr. "A Utility Approach to the Portfolio Allocation Decision and the Investment Horizon." Journal of Portfolio Management, Fall 1998, pp. 81-87.
7.Bitters, Warren E. "The New Science of Asset Allocation." Glenlake Publishing Co., Ltd., 1997.
8.Bodie, Z. "On the Risk of Stocks in the Long Run." Financial Analysts Journal, May-June 1995, pp. 18-22.
9.Brinson, G. P, L. R. Hood, and G. L. Beebower. "Determinants of Portfolio Performance." Financial Analyst Journal, July/August 1986,pp.39-44.
10.Weston, J.F. "Some Theoretical Aspects of Formula Timing Plans." Journal of Business, October 1949, pp. 249-270
三、網站資料：
1.富蘭克林證券投顧，http://www.franklin.com.tw/。
2.施羅德證券投顧，http://www.schroders.com.tw/。
3.摩根富林明證券投顧，https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal/。
4.貝萊德資產管理公司，http://www.blackrock.com.tw/index.htm/。
5.富達投信，http://www.fidelitysite.com.tw/。
6.基智網，http://www.funddj.com/y/yfundmain.djhtm。
7.鉅亨網，http://www.cnyes.com/。
8.台新銀行網站，http://www.taishinbank.com.tw/。
9.全球股匯市網，http://www.stockq.org/。
10. 台灣共同基金績效評比：http://140.112.111.12/。
11.中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會：http://www.sitca.org.tw/。
12.TEJ 資料庫: http://vision.lib.fcu.edu.tw/tejcount/。
13.情報贏家資料庫：http://140.127.193.1/wen/。
14.MorningStar 晨星：http://tw.morningstar.com/。