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﹝2﹞林盈汶,2008,“三大法人於台灣期貨市場之交易行為及其波動性關係之研究”,國立中正大學,財務金融所碩士論文。﹝3﹞廖朝正,2009年,“ 期貨三大法人未平倉部位與加權指數互動關係之研究”,銘傳大學財務金融學系在職專班碩士論文。﹝4﹞吳秉學,2010,“探討外資買賣超對指數與期指影響研究”,南台科技大學財務金融所碩士論文。﹝5﹞邱馨儀,2010,“三大法人投資行為與台灣股市指數報酬率之互動關係”,樹德科技大學,金融與風險管理系碩士論文。﹝6﹞柏婉貞、胡育鳴、陳楷欣,2016,三大法人交易活動與台指期貨報酬波動非對稱關係之研究,全球商業經營管理學報,第八期,19-30頁。
﹝7﹞呂宗達,2018,“外資及自營商之臺股期貨及選擇權未平倉量對於加權指數之預測性”,國立臺灣師範大學,高階經理人企業管理碩士論文。﹝8﹞黃翊綾,2019,“三大法人買賣超、未平倉量與賣買權比率對台指現貨與期貨之影響與關聯性分析”,國立屏東大學,財務金融系碩士論文。﹝9﹞WPABOVEADM,2018,為什麼三大法人對於台股這麼有影響力?,豹投資專。https://blog.above.tw/2018/08/28/%E7%82%BA%E4%BB%80%E9%BA%BC%E4%B8%89%E5%A4%A7%E6%B3%95%E4%BA%BA%E5%B0%8D%E6%96%BC%E5%8F%B0%E8%82%A1%E9%80%99%E9%BA%BC%E6%9C%89%E5%BD%B1%E9%9F%BF%E5%8A%9B%EF%BC%9F/
﹝10﹞台灣期貨交易所,2018,全球期貨市場回顧與展望。https://www.taifex.com.tw/file/taifex/CHINESE/10/moth/P22-25%20%E5%85%A8%E7%90%83%E8%B6%A8%E5%8B%A2(6).pdf
﹝11﹞涂憶君,2018,外資期貨交易比重創高,工商時報。https://www.chinatimes.com/newspapers/20180704000443-260206?chdtv
﹝12﹞黃士庭,2018,【籌碼達人】他緊跟自營商買賣超操作年賺逾3成,鏡周刊。https://www.mirrormedia.mg/story/20180919fin003/
﹝13﹞東森財經新聞,2019,好旺!期貨夜盤上線兩年!交易量比重近三成。https://news.ebc.net.tw/News/business/166300
﹝14﹞吳姿瑩,2019,2018年全球期貨市場回顧與展望。https://www.taifex.com.tw/file/taifex/CHINESE/10/moth/P22-25%20%E5%85%A8%E7%90%83%E8%B6%A8%E5%8B%A2(6).pdf
﹝15﹞臺灣期貨交易所 https://www.taifex.com.tw/cht/index
﹝16﹞Parkinson M. (1980), “The extreme value method for estimating the variance of the rate of return,” Journal of Business, 53, 61–65.
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﹝18﹞Ray Yeutien Chou、Hengchih Chou、Nathan Liu,2009,Range Volatility Models and Their Applications in Finance,HANDBOOK OF QUANTITATIVE FINANCE AND RISK MANAGEMENT.
﹝19﹞Hendrik Bessembinder and Paul J. Seguin,1993,Price Volatility, Trading Volume, and Market Depth: Evidence from Futures Markets,Journal of Financial and Quantitative Analysis.