參考文獻
一、中文部份
1.王儷璇(2004) ，商業銀行如何衡量住宅貸款之違約機率與違損約損失率-內部模型法之應用，國立中央大學財務金融研究所碩士論文。2.呂美慧(2000)，銀行授信評等模式－Logistic Regression之應用，政治大學金融研究所碩士論文。3.李桂榮(2003)，自用住宅購屋貸款特性與逾期還款關係之研究，國立高雄第一科技大學金融營運研究所碩士論文。4.李海麟（2002），銀行消費者房屋貸款授信評量之實証分析，國立中正大學國際經濟研究所碩士論文。5.李景文(2003) ，影響房屋抵押貸款提前清償因素之實證研究，雲林科技大學財務金融系碩士論文。6.李桐豪、呂美慧 (2000)，金融機構房貸客戶授信評量模式分析一Logistic迴歸之應用，台灣金融財務季刊，第一卷第一期，1-20頁。7.李沃牆、聶建中（2009），遺傳規畫決策樹模型於房貸提前償還之風險管理，住宅學報第十八卷第一期，第63—87頁。8.林勉今（2003），消費性貸款授信風險評估之研究-以X銀行為例，大同大學事業經營研究所碩士論文。9. 林成毅（2005），貸款人背景條件與房貸授信風險相關之研究，國立中山大學人力資源管理研究所碩士論文。10.林建州（2002），銀行個人消費信用貸款授信風險評估模式之研究，中山大學財務管理學系研究所碩士論文。11.林思惟（2006），銀行推動Basel II聯徵中心提供之服務與協助聯徵中心「個人信用評分」之應用：風險區隔與風險數量化，金融風險管理季刊，第二卷，第二期，99-110頁。12.林思惟（2008），從IRB法概念談新版J10之應用與查詢效益，金融聯合徵信雙月刊六月號，2-8頁。
13.林思惟（2009），信用評分與信用風險管理，金融聯合徵信雙月刊四月號，3-5頁。
14.周建新、于鴻褔、陳進財(2004)，「銀行業房貸授信風險評估因素之選擇」，中華管理評論國際學報，第7期，77 -103頁。
15.張雅君（2007），商業銀行房貸客戶違約因素之探討，商業銀行房貸客戶違約因素之探討，世新大學管理學院財務金融學系碩士論文。16.張文智（2003），應用 Logistic Regression 於個人房貸戶信用評估之研究，中山大學國際經濟研究所碩士論文。17.梁德馨、黃高鴻（2007），小額信用貸款違約風險評分評等模型之建構─依循新巴賽爾資本協定零售型暴險內部評等法之規範，風險管理學報， 第九卷 第二期，1-25頁。18.郭姿伶（2000），「住宅貸款之提前清償與逾期還款」，國立中正大學財務金融研究所碩士論文。19.郭奇芬(2006)，台灣消費者貸款與總體經濟活動關係的探討，世新大學管理學院經濟學系研究所碩士論文。20.陳孟谷(2004)，總體經濟變數對信用卡循環信用比率影響之分析，國立中興大學應用經濟研究所碩士論文。21.陳清河（2004），銀行房貸客戶授信風險評估模式之研究，南華大學財務管理研究所碩士論文。22.陳進財(2002)，應用Logictic Regression 建立中長期個人房貸戶授信評等模式之研究，國立高雄第一科技大學財務管理研究所碩士論文。23.黃小玉（1987），銀行放款信用評估模式之研究－最佳模式之選擇，淡江大學管理科學研究所碩士論文。24.劉寶華(2003) ，指數型房貸對銀行績效之影響，國立中正大學財務金融研究所碩士論文。25.蔡士斌（2006），房屋貸款戶信用評量之研究 -以國內某一銀行為例，中興大學應用經濟學系所碩士論文。 26.鄭至斌 （2007），購屋貸款違約逾期因素之探討-以X銀行的個案研究，國立高雄第一科技大學風險管理與保險所碩士論文。27.賴柏志、閻美晴（2008），金融聯合徵信雙月刊試刊號，消費者個人信用評分產品（J10）第二版（下）。
28.賴柏志、閻美晴（2008），金融機構常見新版J10問題Q&A，金融聯合徵信雙月刊六月號。
29.謝桂盡(2007)，從金融業觀點探討影響現金卡發卡因素之研究，國立成功大學 高階 管理碩士在職專班。30.簡安泰（1997），消費者信用評分制度之研究，政治大學企業管理研究所碩士論文。31.行政院金融監督管理委員會，九十四年十二月十九日金管銀（四）字第09440010950號函。
相關網站資料
1.中央銀行金融統計資料（2009），http://www.cbc.gov.tw/economic/statistics/
2.行政院金融監督管理委員，http://www.fscey.gov.tw。
3.中華民國銀行商業同業公會全國聯合會http://www.cbc.gov.tw。
4.台灣金融研訓院 http://www.tabf.org.tw。
5.財團法人聯合徵信中心http://www.jcic.org.tw。
6.行政院主計處 http://www.dgbas.gov.tw/mp.asp?mp=1
二、英文部份
1.Ararwal S. and Liu. C.(2003), “Determinants of Credit Card Delinquency and Bankruptcy: Macroeconomic Factors,” Journal of Economics and Finance ,Volume 27(1), PP 75-84.
2.Archer, Wayne R. and David C. Ling and Gary A. McGill, (1997),“Demographic versus Option Driven Mortgage Termination, ”Journal of House Economics,6, PP.137-163.
3.Bartholomew, Lynn, Jonathan Berk and Richard Roll, (1988),“Adjustable Rate Mortgage: prepayment Behavior, ”Housing Finance Review, 7（1) , PP.31-46.
4.Canner, Glenn B. and Stuart A. Gabriel and J. Michael Woolley, (1990),“Race, Default Risk and Mortgage Lending: A Study of the FHA and Conventional Loan Markets, ”Southern Economic Journal, 58(1), PP.249-262.
5.Clive, L.（1999）,“Identifying failing companies: A Revaluation of the Logit, Probit and DA approaches, ” Journal of Economics and Business, 51, PP. 347-364.
6.Curley, A.J. & J.M. Guttentag (1974),“The Yield on Insured Residential Mortgages”,Explorations in Economic Research , PP.114-161
7.Espahibodi, P.（1991）, “ Identification of Problem Bank ank Binary Choices Models”, Journal of Banking and Finance, 15, PP.53-71.
8.Gardner, M. J. and Mills, D. L.(1989), “Evaluating the Likelihood of Default on Delinquency Loans,” Financial Management, 18, (1), PP. 55-63.
9.Giliberto, S. Michael and Thibodeau, Thomas G., (1989) “ Modeling Conventional Residential Mortgage Refinances”, The Journal of Real Estate Finance and Economics,2 (4),PP.285-299.
10.Green, Jerry and Shoven, John B. , (1986) “The Effects of Interest Rates on Mortgage Prepayments ”, The Journal of Money, Credit, and Banking, 1, (1),PP.41-59.
11.Hall, Arden R., (1985), “ Valuing the Mortgage Borrower‘s Prepayment Option ”, Journal of the American Real Estate and Urban Economics , 13 (3) , PP.229-247.
12.Hamilton , Robert. (2001), “Revolving Credit Card Holders: Who Are They and How Can They Be Identified?:” Service Industries Journal , Jul 2001, 21 Issue3, PP 37
13.Harrison, D. M.(2000), “The Importance of Lender Heterogeneity in Mortgage Lending,”Journal of Urban Economic, .49, PP.285-309.
14.LaCour-Little, Michael , (1999), “ Another Look at the Role of Borrower Characteristics in Predicting Mortgage Prepayments” , Journal of Housing Research , 10 , PP.45-60.
15.Lee, S. H. and Urrutia, J. L.（1996）, “Analysis and Prediction of Insolvency in the Property-Liability Insurance Industry：A Comparison of Logit and Hazard Models,” The Journal of Risk and Insurance, 63, PP. 121-130.
16.Navratil, Frank J. , (1985), “ The Estimation of Mortgage Prepayment Rates ”, The Journal of Financial Research , 8 (2), PP.107-117.
17.Nikola A. Tarashev (2005) , “An Empirical Evaluation of Structural Credit Risk Models,” Bank for International Settlements, 179, PP. 28-29.
18.Pavlov, A. D. (2001),“Competing Risks of Mortgage Termination: Who Refinances, Who Moves, and Who Defaults? “ Journal of Real Estate Finance and Economics,23(2), PP.185-211.
19.Quigley, John M., (1987),“Interest Rate Variations, Mortgage Prepayments and Household Mobility, ”The Review of Economics and Statistics, PP.636-643.
20.Schwartz, Eduardo S. and Torous, Wallter N., (1989),“Prepayment and the Valuation of Mortgage-Backed Securities” ,The Journal of Finance , 44 (2), PP.375-392.
21.Steenackers,A.and Goovaer（1989）,“A Credit Scoring Model for Personal Loans,” Insurance Mathematics Economics,31&34.
22.Zorn, Peter M. and Lea, Michael J., (1989),“Mortgage Borrower Repayment Behavior: A Microeconomics Analysis with Canadian Adjustable Rate Mortgage Data”, AREUEA Journal ,17(1), PP.118-136.