臺灣博碩士論文加值系統

近年來國際局勢動盪， 2008年次貸風暴的危機，希臘、西班牙青年失業率超過50%，失業所導致的種種問題，不論在民生、政治等等，都會產生非常嚴重的影響。有鑑於此，本文比較兩種模型(ARMA模型與Markov-Switch模型)預測失業率之評選，本研究使用2000年1月至2015年11月，OECD成員國之月失業率做為樣本，首先透過三種單根檢定檢驗失業率是否具有遲滯性。其次，實證結果發現馬可夫轉換模型在預測能力上並沒有一致性優於ARMA模型。

This study employs two models (ARMA model and Markov-Switch model) to forecast the OECD unemployment rates from 2000 January to 2015 November. First this study employs unit root tests and finds that four unemployment rates are featured with stationary. Moreover, this study finds that Markov-Switch model does not offer a reliable method for improving forecast accuracy.

第一章 緒論 1
第一節 研究背景與動機 1
第二節 研究目的與問題 3
第三節 研究步驟 4
第四節 研究架構 5
第二章 文獻探討 6
第一節 自然失業率與磁滯失業 7
第二節 失業預測之相關文獻 9
第三章 實證模型 16
第一節 單根檢定 17
第二節 ARMA模型 20
第三節 Markov-switching 模型 22
第四節 預測模型的評選標準 25
第四章 實證結果 27
第一節 資料來源與OECD簡介 28
第二節 單根檢定結果 31
第三節 預測模型結果 42
第五章 結論與建議 59
參考文獻 61

參考文獻
中文部分
1.曾琬瑩(2008)，「應用灰色系統理論衡量失業率因素及發展適用之預測模式」高雄應用科技大學工工所碩士論文
2.趙慕芬(2003)，「單變量失業率預測模式與結構性失業之研究」台北大學企管所博士論文
3.林凡群(1997)，「模糊時間數列模式之預測與信賴區間估計之建構：以台北市失業率為例」輔仁大學統研所碩士論文
4.胡文傑(2007)，「台灣失業率的預測-季節性ARIMA與介入模式的比較」政治大學經研所碩士論文
5.黃仁德、林彥伶(2002)，「臺灣失業率的轉換機率與預測--馬可夫轉換模型的應用」中華民國統計學報
6.黃志輝(2009)，「應用灰色模型於短期失業率預測」亞洲大學資工所碩士論文
7.楊亦農(2009)，「時間序列分析-經濟與財務上之應用」雙葉書廊有限公司
8. 白裕成(2005)，「台灣景氣循環波動與國際原油價格變動之長期關係-馬可夫轉換模型分析」，國立成功大學資源工程研究所碩士論文。
9. 李春長、梁志民、周幸蓉(2008)，「台灣房地產景氣循環轉折點認定之研究-雙變量馬可夫轉換模型之應用」，台灣土地研究，第11卷，第2期，頁155-177。

英文部分
1.Blanchard and Summers(1986)，「Hysteresis and the European Unemployment Problem」NBER Macroeconomics Annual 1986, Volume 1
2.Levin and Lin(1992)，「Unit root tests in panel data: asymptotic and finite-sample properties」Journal of Econometrics, 108, 1–24
3.Alogoskoufis, G. and A. Manning(1988)，「Wage Setting and Unemployment Persistence in Europe, Japan and the USA」 European Economic Review, 32, 698-706.
4.Arestis and Mariscal(2000)，「OECD unemployment: structural breaks and stationarity」Applied Economics, 399-403
5.Feve P., Henin, P.Y.,Jolivaldt, P.(2003)，「Testing for Hysteresis: Unemployment Persistence and Wage Adjustment.」 Empirical Economics, 28(3), 535-552.