一、中文文獻
江奕欣 (2001)。共同基金績效能力分解及持續性之研究。國立中山大學財 務管理學研究所碩士論文,高雄。邱顯比,林清珮 (1999)。共同基金分類與基金績效持續性。中國財務學刊。 7(2),頁63-88。林志娟、江妙真、張慶暉、溫博仕 (2005)。平衡型共同基金績效評估與擇 時能力研究智慧科技與應用統計學報第三卷,第一期,頁 109-131。
邱顯比 (2007)。基金理財的六堂課 (第三版)。台北:天下遠見出版股份有 限公司。
洪嘉苓,陳安琳,李文智 (2001)。共同基金經理團隊屬性與基金績效之研 究。證劵市場發展。13(3),頁1-27。
徐清俊,陳欣怡 (2004)。基金經理人擇時能力與選股能力-評估國內股票型 基金績效。大葉學報。13(2),頁49-59。許勝吉 (1999)。台灣股市『追漲殺跌策略』與『反向策略』之實證分析比 較。輔仁大學管理學研究所碩士論文,台北。陳信憲,王南喻 (2005)。美國開放式股票型基金之長短期績效持續型研究。 台灣金融財務季刊。6(4),頁21-39。
陳信憲、王南喻、陳怡珮 (2005)。檢視共同基金績效之持續秀與其動能週 期。台灣銀行季刊。57(1),頁77-88。
張志宏 (1996)。台灣共同基金投資組合績效之研究。國立成功大學企業管 理學研究所碩士論文,台南。張 舜 (1999)。Fama-French 三因子模型下共同基金績效持續性研究。中 山大學企業管理研究所碩士論文,高雄。
張馨云 (2007)。不同投資型態之共同基金績效評估,國立中正大學財務金 融研究所碩士論文,嘉義。翁詩惠 (2002)。以Cruber四因子模型與修正後二因子模型評估共同基金績 效及其持續性之研究。國立交通大學管理科學研究所碩士 論文,新竹。游奕琪 (2000)。台灣股市產業與價格動能策略關聯性之實證研究。國立政 治大學財務管理學研究所碩士論文,台北。游子軒 (2002)。國內債劵型基金績效持續性之研究。國立長庚大學企業管 理研究所碩士論文,台北。楊朝舜 (1993)。台灣共同基金選股與時機掌握能力之研究,國立台灣大學 商學研究所碩士論文,台北。謝明瑞、段昌文 (2000)。台灣封閉型共同基金績效評估之研究。台灣銀行 季刊。51(4),頁195-225。
謝秀萍 (2003)。台灣地區股票型基金淨值報酬率績效的持續性與產業類持 股比例之關係。國立高雄第一科技大學金融營運研究所碩 士論文,高雄。
劉祥熹、林志榮 (2000)。共同基金運作績效及其對股市影響之研究。台灣 銀行季刊。53(1),頁17-51。
二、英文文獻
A Carhart,M. (1997). On Persistence in Mutual Fun Performance. Journal of Finance, 52, 57-82.
Carlson, R.S. (1970). Aggregate performance of mutual funds. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 5, 1-31.
Chang, E. C. and W. G. Lewellen . (1984). Market timing and mutual fund investment performance. Journal of business, 57, 57-72.
Daniel,Kent, Mark Grinblatt, Sheridan Titman, and RussWermers. (1997). Measuring mutual fund performance withcharacteristic-based benchmarks. Journal of Finance , 52, 1035-1058.
Dorms, W. G. and Walker, D. A. (2001). Persistence of mutual fund operating characteristics: returns turnover rates, and expense rations . Applied Financial Economic, 11, 457-466.
Fama,, E., and K. R. French, (1993). Common risk factors in the return on stocks and bonds. Journal of Financial Economics 33, 3-53.
Grinblatt, M., and S. Titman (1989). Mutual fund performance;An analysis of quarterly portfolio holding. Journal of Business 62,393-416
Grinblatt, Mark, and Sheridan Titman. (1992). The persistnece of mutual fund performance. Journal of Finance , 47, 1977-1984.
Goetzmann, W. N. and Ibbotson, R. G. (1994). Do winner repeat ? Patterns in mutual fund performance. Journal of Portfolio Management, 20, 9-18.
Grinblatt, M., S. Titman, and R. Wermers. (1995). Momentum investment strategies ,portfolio performance ,and herding :A study of mutual fund behavior. American Economic Reivew, 85, 1088-1105.
Jensen, M. C. (1968). The Performance of Mutual Funds in the period 1945-1964. Journal of Finance, 23, 385-416.
Jegadeesh Narasimhan and sheridan Titman. (1993). Evidence of Predictable Behavior of Security Returns. Journal of Finance, 45(3), July, 65-91
Koh, F., K. F. Phoon and C. H.Tan. (1993). Market timing abilities of fund managers:Parametric and non-parametric tests. Journal of Business Finance and Accounting, 20,155-166.
Lee, C. M. C. and Swaminathan, B. (1999). Price Momentum and TradingVolume. NBER Working paper, August 29.
Lo Andrew W. and A. Craig MacKinlay. (1990). When Are Contrarian Profits Due to Stock market Overreaction?.The review of Financial Studies, 3(3), 175-205.
Sharpe, W.F. (1966). Mutual Fund Performance. Journal of business, Jan. 119-138.
Tryernor, J. L. (1965). How to rate management of investment funds. Harvard Business Review, 43, 63-75.
Wermers,Russ. (2000). Mutual fund performance : An empirical decomposition into stock-picking talent,style,transactions costs, andexpenses. Journal of Finance , 55, 1655-1703.