一、中文文獻
王志能(2006),「巴菲特投資哲學於台灣股市之應用買進持有策略與本益比調整策略」,未出版碩士論文,國立中興大學財務金融研究所。王明仁(1989),「股票本益比與公司年度盈餘對投資組合投資績效影響之研究」,未出版碩士論文,東海大學企業管理研究所。江羽襄(2009),「股利結構變動與投資績效關聯性之研究」,未出版碩士論文,淡江大學財務金融研究所。李仁在(2007),「價量關係技術分析之實證研究-以台指五十成分股為例」,未出版碩士論文,淡江大學管理科學研究所。呂岳暘(2016),「探討三大法人買賣超對股票報酬之影響」,未出版碩士論文,國立高雄大學國際高階經營管理碩士在職專班(IEMBA)。林綺婕 (2011),「台灣股市投資策略之研究」,未出版碩士論文,輔仁大學科技管理碩士學位學程。林雅慧 (2012),「價值型策略與動能策略之投資組合績效分析-台灣50成份股」,未出版碩士論文,國立高雄第一科技大學財務管理研究所。林琬蓁(2006),「運用移動平均價與量實證研究-台灣與美國股市比較」,未出版碩士論文,國立高雄應用科技大學工業工程與管理研究所。林毅明(2000),「台灣公司股利政策與股價之關聯性」,未出版碩士論文,國立中正大學企業管理研究所。林正寶、黃柏農(2014),《投資學分析與管理》,第二版,普林斯頓國際。
林益倍、劉榮芳、林盈夆(2012),「股票流動性與董監事監督對公司價值的影響」,中部財金學術聯盟研討會。
周世元(2007),「基本分析及會計穩健性與投資報酬之關係」,未出版碩士論文,輔仁大學會計學研究所。姜樹宇(2002),「以本益比法為指標之交易策略在臺灣股票市場之實證研究」,未出版碩士論文,國立交通大學資訊管理研究所。徐曉君(2009),「風險、資訊不對稱與機構投資人持股之研究」,未出版碩士論文,國立政治大學財務管理研究所。許維真(1996),「何種益本比資料有助於選股? -臺灣股市橫斷面報酬率影響因素之研究」,未出版碩士論文,國立台灣大學國際企業研究所。陳水生(2007),「台灣股市本益比投資策略深入探討」,未出版碩士論文,國立東華大學企業管理碩士在職專班。梁志新(2008),「台灣股市投資策略探討-以本益比之時間序列分析」,未出版碩士論文,輔仁大學金融研究所。郭富源(2007),「外資買賣超對投資績效的影響-以台灣50指數為例」,未出版碩士論文,國立中央大學財務金融研究所。郭福祥、陳宗樺(2014),「台灣科學園區之效率分析-以資料包絡分析法」,《管理實務與理論研究》,第8卷第2期,134-149頁。
黃秉承(2010),「台灣股票市場本益比與報酬率反轉關係之研究」,未出版碩士論文,南華大學管理經濟研究所。黃國彰(2007),「各項選股指標於台灣股票市場的實用性探討--應用對象與應用時機之研究」,未出版碩士論文,國立臺灣大學國際企業研究所。曾鈺展(2015),「品質投資:台灣的實證研究」,未出版碩士論文,逢甲大學財務金融研究所。游升志(1999),「以本益比法預測股價之實證分析」,未出版碩士論文,國立暨南國際大學經濟研究所。張世其、林哲鵬、盧孟欣(2007),「台灣TFT-LCD產業經營效率動態分析之研究」,《台灣企業績效學刊》,第1卷第1期,27-52頁。
張正鵬(2002),「股價報酬率風險、低振幅比率與技術指標之有效性分析」,未出版碩士論文,國立高雄第一科技大學金融營運研究所。張嘉雯(2015),「台灣金融產業財務績效、董監薪酬與風險值之整合分析-以金控業為例」,技術報告,致理科技大學財務金融系。
楊鈺池(2009),「應用資料包絡分析法來比較台、日、韓三國輪船隊海運競爭優勢」,《航運季刊》,第18卷第2期,21-43頁。詹場、胡星陽(2000),「流動性衡量方法之綜合評論」,國家科學委員會研究彙刊:《人文及社會科學》,第1卷第3期,205-221頁。
廖淑惠(2002),「本益比與成長機會策略組合之投資組合報酬研究」,未出版之碩士論文,國立政治大學財務管理研究所。錢茂安(2001),「我國股市相關政策與穩定措施之研究」,未出版碩士論文,國立成功大學會計研究所。魏明洲(2016),「探討月營收資訊與三大法人買賣超對個股報酬之影響」,未出版碩士論文,國立高雄大學國際高階經營管理碩士在職專班(IEMBA)。蔡宸蓁(2014),「懶人投資法可以打敗台灣股價加權指數嗎?」,未出版碩士論文,義守大學財務金融研究所。簡朝諒(2005),「探討影響台股漲跌相關性變數」,未出版碩士論文,國立東華大學企業管理研究所。蘇泰弘(2000),「國內上市公司發放股票股利的動機」,未出版碩士論文,國立政治大學財務管理研究所。蘇惠玲(2005),「台灣股票市場價值股投資策略之探討」,未出版碩士論文,朝陽科技大學會計研究所。 二、英文文獻
Aitken, M., and C. Comerton-Forde (2003),“How Should Liquidity be Measured?” Pacific-Basin Finance Journal, Vol. 11, 45-59.
Amihud,Y. (2002),“Illiquidity and Stock Return: Cross-Section and Time-Series Effects. Journal of Financial Market, 5, 31-56.
Fama, E. F. and K. R. French (1993),"Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds," Journal of Financial Economics, Vol. 33(3).
Handa, P. and Schwartz, R. (1996), “Limit Order Trading,” Journal of Finance, Vol. 51, 1835-1861.
Kyle, A.S.(1985),“Continuous Auctions and Insider Trading,” Econometrica, Vol. 53, 1315-1335.
Lintner, J. (1965),“The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets,” Review of Economics and Statistics, Vol. 47, 13-37.
Miller M. H. and K. Rock, (1985), “Dividend Policy and Asymmetric Information,” Journal of Finance, Vol. 40(4), 1031-1051.
Modigliani F. and M. H. Miller (1958), “The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment,” American Economic Review, Vol. 48(3), 261-297.
Modigliani F. and M. H. Miller (1961), “Dividend Policy, Growth, and the Valuation of Shares,” Journal of Business, Vol. 34(4), 411-433.
Modigliani F. and M. H. Miller (1963), “Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction,” American Economic Review, Vol. 53(3), 433-443.
Mossin, J. (1966), “Equilibrium in a Capital Asset Market,” Econometrica, Vol (35), 768-783.
Myers N. S. and S. C. Majluf (1984), “Corporate Financing and Investment Decisions When Firms Have Information That Investors Do Not Have,” Journal of Financial Economics, Vol. 13, 187-221.
Ross, S.D., R. W. Westerfield and B. D. Jordan (2005), Fundamentals of Corporate Finance, 7th edition, Boston Burr Ridge.
Sharpe, W. (1964),“Capital Asset Prices: A Theory of Capital Market Equilibrium under Conditions of Risk,” Journal of Finance, Vol. 19, 425-442.
Basu, S. (1977), “investment Performance of Common Stock in Relation to Their Price Earnings Ratio: A Test of the Efficient Market Hypothesis”, Journal of Finance, Vol. 32, 663-682.
Fama, E.F. and K.R. French (1992),“The Cross-Section of Expected Stock Return”, Journal of Financial, Vol. 47, 427-465.
Keim, D.B. (1990), “A New Look at the Effect of Firm Size and E/P Ratio on Stock Return,” Financial Analysis Journal, March-April, 56-67.